功夫量化客户端使用手册：从入门到精通

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概述

功夫量化交易系统采用模块化自由集成设计，提供高度灵活的操作界面与可视化体验。系统以功能为单位组织不同面板，用户可根据个人习惯自由调整布局，实现个性化工作流。

模块化架构赋予系统强大的灵活统计能力。以持仓面板为例，可根据选中内容动态展示策略、账户或交易算法的持仓数据，满足多维度分析需求。

交易账户管理

交易账户面板支持完整的账户生命周期管理，包括添加新账户、删除或编辑已有账户、创建账户组、单独启动或中止账户进程。

添加账户步骤

  1. 点击交易账户面板的“添加”按钮。

  2. 选择柜台类型：CTP（期货柜台）、XTP（股票柜台）或SIM（模拟柜台）。

    • 注意：SIM柜台提供随机模拟数据，仅用于测试参考。

CTP账户配置示例

选择CTP柜台后，填写以下字段：

填写完成后点击“确定”保存配置，可通过进程开关按钮运行账户。

XTP账户配置要点

选择XTP柜台后，需填写：

SIM模拟账户配置

选择功夫模拟柜台后，仅需填写：

账户启动与监控

点击账户进程按钮启动账户，当状态显示为“就绪”时表示登录成功。

通过“账户设置”按钮可查看和修改账户参数，但需注意：修改配置后需重启账户才能生效。

点击日志按钮可在新窗口查看实时运行日志，帮助监控运行状态和排查问题。

账户删除注意事项

删除账户将关闭交易进程并清空所有相关数据，包括委托记录、成交记录和交易日志。删除前请务必备份需要保留的数据。

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行情源管理

行情源面板管理市场数据连接，系统通过账户信息获取行情，因此账号密码需与交易账户保持一致。

添加行情源

  1. 点击行情源面板的“添加”按钮
  2. 选择柜台类型：CTP、XTP、CTP穿透式、OKX(数字货币)、BinanceFuture(数字货币)或SIM模拟柜台

CTP行情源配置

XTP行情源特殊设置

数字货币行情源

OKX和BinanceFuture柜台主要提供三种数据推送选项：Ticker数据、逐笔成交和费率数据，开启可能占用较大内存。

行情源操作

点击进程按钮启动行情源，状态为“就绪”表示连接成功。通过“行情源设置”按钮可查看和修改参数，修改后需重启才能生效。

日志功能帮助监控行情运行状况，点击日志按钮即可查看实时运行日志。

删除行情源将停止行情接收，可能影响依赖该行情源的策略和交易任务，操作前请确认无相关进程运行。

策略进程管理

策略进程面板作为策略池，支持导入策略文件、实时编辑代码，所有修改会自动保存。

添加策略

点击“添加”按钮后填写：

重要提示：策略文件需与系统安装目录在同一盘符；启动前确保交易进程(TD)和行情进程(MD)已就绪，否则可能导致下单失败。

策略操作与监控

点击进程按钮启动或停止策略运行。通过日志按钮可查看策略运行详情，内嵌IDE支持直接编辑代码，修改实时保存。

删除策略将关闭策略进程并停止下单，请谨慎操作。

回放工具应用

回放工具模拟盘中交易情况，支持盘后代码调试和策略复盘，主要功能包括：

日志级别调整

通过回放可查看更详细的debug级别日志，帮助排查问题：

  1. 点击策略面板的回放按钮
  2. 选择需要查看的session
  3. 设置回放结束时间（可选）
  4. 查看生成的详细日志

策略逻辑修改测试

修改下单逻辑后，可使用撮合器进行实盘数据模拟：

  1. 编辑策略代码修改逻辑
  2. 点击回放按钮选择session
  3. 系统按新逻辑进行模拟
  4. 对比实盘与模拟结果

手续费测试

通过修改手续费费率并开启撮合器，可测试不同费率下的表现：

  1. 在策略中增加手续费打印代码
  2. 全局设置中修改期货手续费
  3. 开启回放并启用撮合器
  4. 查看不同费率下的手续费变化

诊断工具深度应用

journal文件记录进程行为的丰富数据，包括行情档位信息，可用于盘后复盘。诊断工具支持多种定位方式：时间戳定位、消息类型过滤和关键字搜索。

策略下单表现分析

  1. 点击进程旁的眼睛图标打开诊断工具
  2. 点击“进入可视化”界面
  3. 查看左侧session栏和标的栏
  4. 分析右侧图表中的下单、撤单和行情信号
  5. 查看下方journal记录详情

可视化界面帮助用户：快速查看标的总体下单情况、分析下单相对行情的延时、跟踪同一订单号的下单撤单情况。

操作技巧：鼠标滚轮调整时间跨度；单击信号图例筛选相同order_id的信号；点击记录跳转到对应时间段。

journal数据查看

所有进程（交易账户、行情源、策略进程等）都支持诊断工具查看journal数据。通过文件菜单可查看所有进程的journal文件。

支持多种筛选方式：信道过滤、消息类型过滤、时间戳跳转和Ctrl+F关键字搜索。

算子面板高级功能

算子计算结果可被其他算子或策略订阅，支持嵌套计算，减少重复计算提高效率。算子分为算子插件（官方封装）和算子文件（用户编写）两种类型。

算子应用场景

  1. 计算开销分离：将机器学习等重型计算与策略进程分离，减少数据拥塞
  2. 计算结果复用：生成K线或因子供多个策略订阅，避免重复计算
  3. 合成数据生成：生成K线、预测因子或目标仓位数据

添加算子

点击“添加”按钮选择算子类型（文件或插件）：

算子插件配置（以bar数据为例）

算子文件配置

算子调用示例

K线合成代码

from kungfu.wingchun.constants import *
source = "sim"
exchange = Exchange.SSE

def pre_start(context):
    context.subscribe(source, ['600420','600000'], exchange)

def on_quote(context, quote, location, dest):
    context.publish_synthetic_data('op', "{}".format(quote))

订阅算子数据

def pre_start(context):
    context.subscribe_operator("bar", "my-bar")  # 订阅插件算子
    context.subscribe_operator("default", "op2") # 订阅文件算子

def on_synthetic_data(context, synthetic_data, location, dest):
    context.log.info("on_synthetic_data: {}".format(synthetic_data))

重要提示：策略订阅算子后仍需订阅行情源；注意算子启动顺序依赖；算子未运行时策略会保持监听；多数据源同时使用时策略会综合所有可用数据。

👉 探索更多算子策略

持仓与交易管理

持仓面板功能

支持搜索、刷新和导出功能，可按照策略或账户维度灵活统计持仓信息。字段包括：持仓代码、方向、昨仓、今仓、总持仓、开仓均价、最新价和浮动盈亏。

委托记录管理

提供完整的委托生命周期管理，支持：

委托状态包括：已提交、等待中、正在交易、待撤、全部成交、全部撤销、部分撤销部分成交、错误和丢失。

成交记录分析

提供成交数据的搜索、导出和查询功能，按标的分组统计成交量和支持延迟分析，帮助用户掌握账户整体成交情况。

交易任务自动化

系统提供条件单、Excel下单、冰山和TWAP四种交易任务，支持暂停和重启功能。

条件单配置

支持价格和时间条件触发：

Excel批量下单

适合多标定时下单需求：

冰山订单

适用于大额订单分散成交：

TWAP时间加权平均

两种TWAP类型区别：

  1. 剩余累积：未完成部分累积到下一下单
  2. 剩余平均：未完成部分平均分配到剩余次数

TWAP剩余累积在结束时间到达后会撤单，而TWAP剩余平均会以涨停/跌停价报单力求完成。

行情与下单操作

行情订阅与深度行情

行情订阅面板管理关注标的，深度行情面板展示买卖十档盘口动态信息：

实用技巧：点击深度行情档位可自动填充下单信息；点击其他面板的标的可快速查看对应盘口。

下单面板功能

支持普通下单、拆单和预埋单功能（期货标的）。点击其他面板的标的可自动填充代码和价格，提高操作效率。

快捷键操作：

预埋单高级管理

支持批量预埋单、单笔预埋单和预埋撤单功能，提供完整的预埋单生命周期管理。

预埋单记录面板

通过添加“预埋单记录”面板更好地追踪预埋单状态，字段包括：类型（下单/撤单）、生成时间、标的、买卖方向、开平、委托价、委托量、触发时间、订单状态和回报信息。

单笔预埋单操作

  1. 在下单面板填写信息后点击预埋
  2. 在预埋单记录面板查看记录
  3. 开盘后触发生成普通委托

注意：预埋单只能在盘休时刻下单；开盘后状态未更新可点击刷新。

批量预埋单操作

  1. 点击“批量”按钮下载模板
  2. 按提示修改模板后导入CSV
  3. 二次调整后确认
  4. 开盘后触发生成多条委托

预埋撤单管理

预埋撤单针对盘休前正在交易的订单，可通过委托记录面板的“预撤”按钮快速操作。取消预埋撤单有两种方式：从委托记录面板或预埋单记录面板操作。

重要区分：预埋撤单是对现有订单的撤单操作，而撤单预埋单是取消已下的预埋单。

全局设置详解

通过左下角设置按钮或Ctrl+，快捷键进入全局设置页面。

系统设置

性能优化

策略环境配置

当内置Python缺少所需模块时，可使用本地Python环境（必须为3.9.x版本）。开启“使用本地python”后选择可执行程序路径，并通过pip安装所需的whl文件。

交易参数设置

控制中心与插件库

客户端右下角“控制中心”监控所有进程状态，字体变红表示有系统服务中断，需及时重启。

功夫提供多种插件满足不同需求：高精回测插件、柜台插件、算法插件等，用户可根据需要选择或定制专用插件。

常见问题

账户连接类

Q：账户无法登录怎么办？
A：首先检查账户信息是否正确填写，特别是账户ID、密码和券商代码。确保网络连接正常，交易IP和端口无误。如为实盘账户，确认授权码有效。

Q：SIM模拟账户有什么使用限制？
A：SIM柜台提供随机模拟数据，仅用于功能测试和策略验证，不能反映真实市场情况。模拟撮合模式可设置不同订单状态用于测试。

行情数据类

Q：行情源连接失败如何排查？
A：确认行情账号密码与交易账户一致；检查行情地址和端口是否正确；网络连接是否正常；查看日志中的具体错误信息。

Q：XTP行情查询instruments选项是否要开启？
A：除非必要，否则不建议开启。该功能会查询所有可交易标的，流量过大可能导致账号或IP被XTP拉黑限制。

策略运行类

Q：策略下单失败可能原因？
A：主要检查：交易进程(TD)和行情进程(MD)是否就绪；策略代码是否存在错误；资金或仓位是否充足；交易所是否处于可交易状态。

Q：回放工具有什么实用技巧？
A：可设置结束时间提高回放效率；通过修改日志级别获取详细调试信息；使用撮合器测试策略逻辑修改效果；对比不同手续费下的表现差异。

系统优化类

Q：如何提高系统性能？
A：根据机器配置开启极速模式（CPU>4核）；跳过UI进程计算；启用纯监控模式；跳过持仓行情订阅；定期清理journal文件。

Q：什么情况下使用本地Python？
A：当策略需要特定第三方库而内置Python环境中不存在时，可配置本地Python环境。但需确保版本兼容性（必须为3.9.x）。

交易操作类

Q：预埋单和普通委托有什么区别？
A：预埋单在盘休时刻下单，开盘后自动触发生成普通委托。主要用于非交易时间的委托准备，避免开盘时匆忙下单。

Q：TWAP两种类型如何选择？
A：TWAP剩余累积更注重按计划执行，结束时会撤单；TWAP剩余平均更注重完成总量，结束时以涨跌停价报单。根据交易目标选择合适类型。