根据IMARC集团的研究数据，全球算法交易市场规模在2022年已达到140亿美元。分析师预测，未来五年该市场将以年均12%的速度增长，到2028年规模将翻倍。更为乐观的预测来自Acumen Research and Consulting，他们认为年均增长率可达12.9%，到2030年市场规模将增至419亿美元。
这一趋势得益于先进技术的发展，其中包括支持自动化交易的经纪商API技术。想要在这个快速发展的领域占据一席之地吗？那么您需要深入了解如何集成交易API并最大化数字解决方案的价值。
经纪商API：核心概念与特性
应用程序编程接口（API）是软件产品的重要组成部分，它使得交易者界面能够与经纪平台的服务器进行交互。基于这种技术的经纪商被称为API经纪商。
这类数字解决方案通过强大的数据加密技术，确保客户与经纪商之间的通信安全，因此适用于各种操作，包括执行交易订单、进行核查和计算等。
API的工作原理
API作为投资者使用经纪商服务器的软件入口点。无论交易者是选择第三方软件产品，还是决定为自身需求构建交易平台，API都不可或缺。
应用程序编程接口为用户开辟了广阔的可能性：它可以连接编码的交易算法到经纪平台，发送订单并获取当前或历史交易数据。在现代在线交易中，经纪商API是自动化交易策略的重要组成部分。
如何选择适合的经纪商
选择支持API的经纪商时，许多因素都至关重要。主要包括平台服务的国家范围和可交易的资产类型。
可交易资产种类
每个在线经纪商都维护着特定的可交易资产清单。有些仅限于一两种金融工具，如股票和期权；另一些则提供更多机会，包括交易相对较新的资产——加密货币。
可用金融工具的数量并不直接反映服务质量，因此选择时应基于交易者的个人需求。
服务覆盖地区
有些经纪商专注于本地市场，有些则全球运营。选择时应确保其尽可能覆盖您的目标受众。
佣金结构
大多数现代经纪商已免除股票、共同基金、ETF和债券交易的佣金。期权交易通常按合约收取费用，不同经纪商的佣金从0.15美元到1.5美元不等。加密货币交易也需提前了解相关费用。
公司可靠性
市场上有一些经过数十年验证的可靠解决方案，也有一些新进入者。所有市场参与者都受到监管机构的监督，但与 newcomers合作仍存在一定风险。
最低初始投资要求
并非所有经纪公司都要求投资者账户中有特定金额才能开始交易，但有些确实设定了最低要求，通常为500美元或更多。
额外费用
除了买卖资产的佣金外，许多经纪商还可能对某些服务收取额外费用，如账户关闭、资金转移甚至平台闲置费用。为避免这些成本，请选择不收取此类费用的经纪商。
客户支持质量
确保经纪商为客户提供高质量的支持，包括各种教育资源、详细说明以及通过实时聊天或电话与顾问沟通的能力。
附加功能与工具
部分经纪商提供购买零股功能，允许按金额而非整股购买，这让预算有限的人也能参与在线交易或通过投资不同资产分散风险。分析工具和统计研究数据的访问也是考量的重要因素。
请注意：在线经纪商通常对任何附加功能收取额外费用。如果您不需要这些功能，请选择不提供这些功能的经纪商。
促销活动
许多经纪公司推出优惠活动来吸引目标受众，例如为新客户提供首次存款现金奖励。但选择时不应仅仅依赖这些优惠，而应评估后续成本。
主流经纪商API对比
以下是用户中最受欢迎的在线经纪商对比：
- Alpaca：支持股票、ETF、加密货币交易，服务覆盖澳大利亚、德国、香港等13个国家和地区
- Interactive Brokers：提供股票、期权、期货、ETF等多种产品，美国居民交易股票和ETF免佣金
- E*TRADE：主要服务美国居民，提供股票、ETF、期货合约等投资品种
- Ameritrade：服务范围涵盖全球多国，提供股票、债券、期权等多种金融工具
- Tradier：在120多个国家可用，股票和ETF交易零佣金
- Tradingview：覆盖100多个国家，提供多种资产类别交易，有免费试用和三种定价方案
经纪商集成面临的挑战与解决方案
在提供集成服务方面，我们积累了丰富经验，包括为交易组织和大型银行开发应用程序，创建交易机器人以及实现经纪商API集成。
实时报价获取
交易系统中最新的报价集是成功交易的关键信息。在一个项目中，用户由于请求量大和信息获取方式非最优，收到报价数据延迟数分钟。我们的专家实现了显示系统中证券任何变化的功能。
用户 onboarding
在大多数交易者 onboarding 项目中，我们需要生成大量文件和有效的数字签名。不同国家对投资者资格验证的要求各不相同，包括测试、确定可操作的金额和证券类型的限制、要求提供文件/证书以及填写问卷。
我们通过使用基于人工智能的系统自动化这一过程来解决这个问题，但与文档验证和数据验证服务合作。然而，这种方法并不总是有效，因为一些国家的法律要求人工参与。
系统扩展与架构优化
当交易公司客户和机器人数量增加时，就会出现扩展问题。在一个案例中，交易系统包含大量报价集，由数千个机器人同时处理，导致数据库连接问题和计划任务选择启动困难。
我们通过重新思考应用程序架构找到了解决方案：使用事件驱动架构、任务池、查询分组、分布式缓存和数据库连接优化。
税务与合规要求
每个国家都对交易项目有不同的报告要求。在一个项目中，如果用户交易盈利，他们必须向税务部门报告收入。我们确保软件与税务系统集成，基于历史数据准备用户可下载并提交给税务部门的文件。
历史数据存储
存储所有交易数据至关重要，包括报价变化历史。这类信息可用于实施回测策略，对投资组合分析和重新评估也至关重要。
订单执行延迟
困难之一是与订单处理时间过长以及需要跟踪其状态和处理来自经纪商的消息。集成交易所意味着双向连接：我们发送执行订单的请求，一段时间后收到关于订单完成程度的报告。
部分订单执行会带来特定问题：交易系统必须在线，必须支持处理交易所事件，同时跟踪订单状态以便在一定时间后取消、通知用户等。
容错与连接恢复
在一个项目中，与交易所的工作直接通过FIX协议组织。问题是通过它只能获得一个连接到交易所。我们的团队决定实施替代连接，为用户提供无缝体验。
如果交易所使用金融信息交换协议，必须特别注意确保容错和快速系统恢复。
使用API经纪商的利弊
先进技术使得计算机算法在电子交易中越来越受欢迎。仅在美国，高达73%的交易是自动化的。但在此领域使用API也有缺点，交易者应该考虑。
优点：
- 流程自动化：使用API简化了耗时策略的实施
- 访问历史数据：用于分析信息和测试策略
- 自动化自定义指标：自动了解潜在有利可图的交易
- 实时通知：随时了解当前价格、投资组合状态等信息
- 使用自有交易平台：如果现有终端功能不足，API允许将自定义软件连接到所需经纪商的服务器
缺点：
- 学习难度：对初次投资者来说，最好在模拟账户上练习使用API
- 限制：经纪商可能设置交易数量、数据获取频率等限制
- 额外费用：一些经纪商对使用API收取利润佣金
- 速度与安全性之间的权衡：API协议具有不同特性，有些对用户数据的安全性不足
构建综合性交易界面
有些经纪商仅向用户提供API，而许多财务顾问需要更多功能，包括客户 onboarding、KYC（了解你的客户）和访问投资者投资组合的仪表板。
考虑为您的数字产品需求定制算法交易应用程序。它将能够实现交易者所需的所有功能：交易、分析、访问价格波动信息等。
选择开发人员创建此类软件产品时，应依赖他们的经验。我们在自动化交易相关项目方面拥有丰富经验，这由我们投资组合中的众多成功案例所证实。
经纪商API集成流程
为确保经纪商API集成成功，我们建议遵循以下步骤：
- 考虑交易策略：提前决定使用什么策略，了解其要求
- 选择最符合需求的经纪商：考虑所有指标，包括费用、可用金融工具等
- 获取系统访问密钥：开设账户并注册API访问权限
- 进行所有必要设置：配置API并在模拟账户上测试交易策略
- 转向真实账户操作：交易策略测试完成后可进行真实交易
常见问题
什么是经纪商集成？
经纪商集成是将第三方经纪商的服务和功能连接到自有交易平台或应用程序的过程，使您能够利用经纪商的基础设施执行交易、访问市场数据和管理投资组合。
为什么需要与经纪商集成？
集成经纪商可以让您的平台直接访问金融市场，无需自行构建交易基础设施。这节省了时间和资源，同时为客户提供更广泛的投资选择和更高效的交易执行。
经纪商集成的目的是什么？
主要目的是为客户提供无缝的交易体验，通过您熟悉的界面访问全球金融市场，同时利用经纪商的流动性、执行速度和监管保护。
交易中的API集成是什么？
API集成是使用应用程序编程接口在您的软件和经纪商系统之间建立连接的技术过程，允许自动传输数据、执行订单和管理账户。
哪些顶级经纪商可以集成到我的交易应用程序中？
选择取决于您的具体需求，但受欢迎的选项包括Alpaca、Interactive Brokers、E*TRADE、Ameritrade、Tradier和Tradingview等，它们提供良好的API支持和各种金融工具。
如何连接到经纪商API？
连接通常涉及在经纪商平台注册开发者账户，获取API密钥，阅读文档了解技术要求，然后使用适合的编程语言和协议（如REST或FIX）实现集成。